Leerdoelen H16 - Prijsrisicobeheer van commodities
Dit wordt er van je verwacht nadat je hoofdstuk 16 hebt bestudeerd.
- Je kan uitleggen hoe een onderneming het exposure van prijsrisico van grondstoffen vaststelt
- Je kan aangeven in welke situatie een onderneming een commodityforward / future gebruikt en in welke situatie zij een commodityswap gebruikt
- Je kan het settlementbedrag van een commodityswap uitrekenen bij gegeven contractomvang, contractprijs en informatie over de fixingprijzen gedurende de looptijd van het contract
- Je kan de financiële gevolgen uitrekenen van een verkeerde prognose van de behoefte aan grondstoffen als de onderneming het gehele exposure heeft ingedekt door middel van een commodityfuture of door middel van een commodityswap
- Je kan situaties aangeven waarin een onderneming beter voor een commodity cap of floor kan kiezen in plaats van een commodityforward of een commodityswap
- Je kan het settlementbedrag van een commoditycap of floor uitrekenen bij gegeven contractomvang, contractprijs en informatie over de fixingprijzen gedurende de looptijd van het contract